旧文｜关于周末流动性缺乏的一个观察

最近观察市场有个小发现：周末的流动性明显不如工作日，尤其是周五晚上之后，买盘和深度都会下降，波动反而变得更剧烈。

我开始怀疑，这可能和做市商的运作机制有关——毕竟大多数做市策略是以传统金融工作时间为基础制定的，尤其是机构型做市商，周末可能会暂停或降低策略强度，导致市场流动性下滑。

如果这个假设成立，那么可以尝试一个操作思路：考虑在周四中午至晚上期间减仓，规避周末的不确定性和流动性风险；等到周日清晨或白天，观察市场状况，再决定是否重新建仓。

流动性充沛的时候，更容易赚钱，因为交易滑点小，买卖双方力量均衡，情绪也更平稳。反之，流动性差的时候，一个单子就可能改变价格走势，波动剧烈，但不一定能从中受益。

这只是一个小实验想法，值得多观察几轮，再验证是否成立。如果真的能跑通，也算是一个基于流动性节奏的微型套利逻辑。